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    固定收益分析与决策
    课程类型：选修课
    主讲教师：
    课程来源：
    建议学分：0.00分
    课程编码：aymk000705
    课程介绍
    课程目录
    教师团队
    第一章导论
    s {1}--1.1什么是固定收益产品 （14分钟）
    s {2}--1.2高端投资策略 （16分钟）
    s {3}--1.3高级产品创新前沿 （14分钟）
    s {4}--1.4教学理念 （15分钟）
    s {5}--1.5固收技能金字塔 （15分钟）
    s {6}--1.6主要参考书 （14分钟）
    s {7}--1.7知识脉络 （19分钟）
    第二章固定收益产品特征
    s {1}--2.1固定收益产品特征概览 （12分钟）
    s {2}--2.2债券的非期权类条款 （16分钟）
    s {3}--2.3债券的内嵌期权 （15分钟）
    s {4}--2.4案例分析：可转债的条款设计 （18分钟）
    s {5}--2.5债券的非结构型特征 （13分钟）
    s {6}--2.6债券的外部结构型特征 （12分钟）
    第三章固定收益估值基础
    s {1}--3.1固定收益估值基础概览 （10分钟）
    s {2}--3.2单现金流的时间价值 （13分钟）
    s {3}--3.3债券估值的机会成本视角 （13分钟）
    s {4}--3.4债券估值之到期收益率法 （17分钟）
    s {5}--3.5到期收益率法的缺陷 （14分钟）
    s {6}--3.6债券估值之即期收益率法 （16分钟）
    s {7}--3.7即期收益率法的无套利理念 （16分钟）
    s {8}--3.8债券估值之信用利差 （15分钟）
    第四章固定收益风险分析基础
    s {1}--4.1固定收益风险分析基础概览 （17分钟）
    s {2}--4.2固定收益风险识别 （18分钟）
    s {3}--4.3久期和凸性简介 （18分钟）
    s {4}--4.4久期估算中的收益率类别 （15分钟）
    s {5}--4.5收益率歧义辨析 （20分钟）
    s {6}--4.6久期分析中单位的影响 （14分钟）
    s {7}--4.7此久期非彼久期 （16分钟）
    s {8}--4.8时点久期与收益率曲线风险 （13分钟）
    s {9}--4.9有效久期和浮息债久期分析 （20分钟）
    s {10}--4.10收益率微扰下的凸性效应 （12分钟）
    s {11}--4.11久期和凸性的单位自洽性 （17分钟）
    s {12}--4.12有效凸性的自洽性辨析 （12分钟）
    第五章收益率与利差分析
    s {1}--5.1收益率与利差分析概览 （16分钟）
    s {2}--5.2付息频率对收益率的影响 （15分钟）
    s {3}--5.3债券收益率的粗略估算 （8分钟）
    s {4}--5.4含权债的收益率分析 （14分钟）
    s {5}--5.5利率互换与互换利率 （14分钟）
    s {6}--5.6国债利差与静态利差 （12分钟）
    s {7}--5.7插值利差与资产互换利差 （15分钟）
    s {8}--5.8OAS基础及到期曲线久期 （15分钟）
    s {9}--5.9CDS基差与基差交易 （17分钟）
    s {10}--5.10持有回报率 （17分钟）
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